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期权计算工具
期权计算工具可用于期权希腊值计算、期权预测价格、隐含波动率计算。 相关算法基于 jquantlib
库
CAUTION
该工具不支持末日期权的价格预测
使用方式
FDAmericanDividendOptionHelper
为美式期权计算类
import com.tigerbrokers.stock.openapi.client.struct.OptionFundamentals;
import com.tigerbrokers.stock.openapi.client.struct.enums.Right;
import com.tigerbrokers.stock.openapi.client.util.OptionCalcUtils;
import java.time.LocalDate;
public class OptionTool {
public static void main(String[] args) {
OptionFundamentals optionIndex = OptionCalcUtils.calcOptionIndex(
Right.CALL,
243.35, //对应标的资产的价格
240, //期权行权价格
0.0241, //无风险利率,这里是取的美国国债利率
0, //股息率,大部分标的为0
0.4648, // 隐含波动率
LocalDate.of(2022, 8, 12), //对应预测价格的日期,要小于期权到期日
LocalDate.of(2022, 8, 19)); //期权到期日
System.out.println("value: " + optionIndex.getPredictedValue()); //计算出的期权预测价格
System.out.println("delta: " + optionIndex.getDelta());
System.out.println("gamma " + optionIndex.getGamma());
System.out.println("theta " + optionIndex.getTheta());
System.out.println("vega: " + optionIndex.getVega());
System.out.println("rho: " + optionIndex.getRho());
}
}
示例输出结果:
value: 8.09628869758489
delta: 0.6005809882595446
gamma 0.024620648675961896
theta -0.4429512650168838
vega: 0.13035018339603335
rho: 0.026470369092588868
除本使用文档中提供的例子之外,我们还提供了涉及到Open API其他功能的使用示例以供用户参考。这部分的代码我们已经更新到了Github代码仓库中:
https://github.com/tigerfintech/openapi-java-sdk-demo
我们还会不断添加更多示例,并更新在使用文档和Github仓库中,请持续关注