期货

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获取期货交易所列表

对应的请求类：FutureExchangeRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
secType	string	yes	合约类型。"FUT": 期货, "FOP": 期货期权（暂未提供期货期权的行情）
lang	string	no	语言参数，对返回值中的"name"字段有影响，取值范围为："zh_CN", "en_US"

FutureExchangeItem 对象列表

FutureExchangeItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
code	string	交易所代码
name	string	交易所名称
zoneId	string	交易时区

示例

FutureExchangeResponse response = client.execute(FutureExchangeRequest.newRequest(SecType.FUT.name()));
System.out.println(response.getFutureExchangeItems());

返回示例

[FutureExchangeItem{code='CME', name='CME', zoneId='America/Chicago'}, FutureExchangeItem{code='NYMEX', name='NYMEX', zoneId='America/New_York'}, FutureExchangeItem{code='COMEX', name='COMEX', zoneId='America/New_York'}, FutureExchangeItem{code='SGX', name='SGX', zoneId='Singapore'}, FutureExchangeItem{code='HKEX', name='HKEX', zoneId='Asia/Hong_Kong'}, FutureExchangeItem{code='CBOT', name='CBOT', zoneId='America/Chicago'}, FutureExchangeItem{code='CBOE', name='CBOE', zoneId='America/Chicago'}]

根据合约代码查询期货合约

对应的请求类：FutureContractByConCodeRequest

遇到第一通知日、最后交易日如何处理：不管是进入第一通知日还是最后结算日后，主要交易月份都会转移到次月合约，使得将到期月份的流动性变差，因此建议不管是多单还是空单，在第一通知日前与最后交易日临近前，转仓或交易次月合约。

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCode	string	yes	合约的symbol，如 CN1901
lang	string	no	语言参数，对返回值中的"name"字段有影响，取值范围为："zh_CN", "en_US"

FutureContractItem 对象

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如 CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数lang来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如，CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	double	合约乘数，期货价格乘以合约乘数后，才是合约的面值，可以根据实物价格除上合约乘数，估算期货的合理价格
exchange	string	交易所代码
minTick	double	期货价格变动的最小报价单位，比如当前期货价格为 2000，minTick为100，则正确的报价包括 2100，2200，而 2005不满足要求

示例

FutureContractResponse response = client.execute(FutureContractByConCodeRequest.newRequest("CN2203"));
System.out.println(response.getFutureContractItem());

响应示例

FutureContractItem{type='CL', name='Light  Crude Oil - Mar 2022', ibCode='CL', contractCode='CL2203', contractMonth='202203', exchangeCode='NYMEX', multiplier=1000, minTick=0.01, lastTradingDate='20220222', firstNoticeDate='20220224', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}

获取交易所下的可交易合约

对应的请求类：FutureContractByExchCodeRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
exchangeCode	string	yes	交易所代码
lang	string	no	语言参数，对返回值中的"name"字段有影响，取值范围为："zh_CN", "en_US"

FutureContractItem 对象列表

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如 CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数lang来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如， CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	double	合约乘数，期货价格乘以合约乘数后，才是合约的面值，可以根据实物价格除上合约乘数，估算期货的合理价格
exchange	string	交易所代码
minTick	double	期货价格变动的最小报价单位，比如当前期货价格为 2000，minTick为100，则正确的报价包括 2100，2200，而 2005不满足要求
productWorth	string	合约规模
deliveryMode	string	交割方式
productType	string	合约类型

请求示例:

FutureBatchContractResponse response = client.execute(FutureContractByExchCodeRequest.newRequest("CME"));
System.out.println(response.getFutureContractItems());

响应示例：

[FutureContractItem{type='MEUR', name='E-Micro EUR/USD - main', ibCode='M6E', contractCode='MEURmain', contractMonth='', exchangeCode='GLOBEX', multiplier=12500, minTick=0.0001, lastTradingDate='', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true},
 FutureContractItem{type='MEUR', name='E-Micro EUR/USD - Jun 2022', ibCode='M6E', contractCode='MEUR2206', contractMonth='202206', exchangeCode='GLOBEX', multiplier=12500, minTick=0.0001, lastTradingDate='20220613', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true},
  FutureContractItem{type='MEUR', name='E-Micro EUR/USD - Mar 2022', ibCode='M6E', contractCode='MEUR2203', contractMonth='202203', exchangeCode='GLOBEX', multiplier=12500, minTick=0.0001, lastTradingDate='20220314', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true},
  FutureContractItem{type='CHF', name='Swiss Franc - Jun 2022', ibCode='CHF', contractCode='CHF2206', contractMonth='202206', exchangeCode='GLOBEX', multiplier=125000, minTick=0.0001, lastTradingDate='20220613', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}, 
  FutureContractItem{type='CHF', name='Swiss Franc - main', ibCode='CHF', contractCode='CHFmain', contractMonth='', exchangeCode='GLOBEX', multiplier=125000, minTick=0.0001, lastTradingDate='', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}, 
  FutureContractItem{type='CHF', name='Swiss Franc - Dec 2022', ibCode='CHF', contractCode='CHF2212', contractMonth='202212', exchangeCode='GLOBEX', multiplier=125000, minTick=0.0001, lastTradingDate='20221219', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}
]

查询指定品种的全部合约

对应的请求类：FutureContractsRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
type	string	yes	期货合约对应的交易品种，如 CL
lang	string	yes	语言参数，对返回值中的"name"字段有影响，取值范围为："zh_CN", "en_US"

FutureContractItem 对象列表

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如 CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数lang来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如， CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	double	合约乘数，期货价格乘以合约乘数后，才是合约的面值，可以根据实物价格除上合约乘数，估算期货的合理价格
exchange	string	交易所代码
minTick	double	期货价格变动的最小报价单位，比如当前期货价格为 2000，minTick为100，则正确的报价包括 2100，2200，而 2005不满足要求
productWorth	string	合约规模
deliveryMode	string	交割方式
productType	string	合约类型

请求示例:

    FutureContractsResponse contractResponse = client.execute(FutureContractsRequest.newRequest("CN"));
    System.out.println(contractResponse.getFutureContractItems());

响应示例：

[FutureContractItem{type='CN', name='China A50 Index - Aug 2022', ibCode='XINA50', contractCode='CN2208', contractMonth='202208', exchangeCode='SGX', multiplier=1, minTick=1, lastTradingDate='20220830', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true},

FutureContractItem{type='CN', name='China A50 Index - Sep 2022', ibCode='XINA50', contractCode='CN2209', contractMonth='202209', exchangeCode='SGX', multiplier=1, minTick=1, lastTradingDate='20220929', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true},

FutureContractItem{type='CN', name='China A50 Index - Oct 2022', ibCode='XINA50', contractCode='CN2210', contractMonth='202210', exchangeCode='SGX', multiplier=1, minTick=1, lastTradingDate='20221028', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}, 

FutureContractItem{type='CN', name='China A50 Index - Dec 2022', ibCode='XINA50', contractCode='CN2212', contractMonth='202212', exchangeCode='SGX', multiplier=1, minTick=1, lastTradingDate='20221229', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}, 

FutureContractItem{type='CN', name='China A50 Index - Mar 2023', ibCode='XINA50', contractCode='CN2303', contractMonth='202303', exchangeCode='SGX', multiplier=1, minTick=1, lastTradingDate='20230330', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}]

查询指定品种的连续合约

对应的请求类：FutureContinuousContractRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
type	string	yes	期货合约对应的交易品种，如 CL
lang	string	yes	语言参数，对返回值中的"name"字段有影响，取值范围为："zh_CN", "en_US"

FutureContractItem 对象

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如 CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数lang来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如， CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	double	合约乘数，期货价格乘以合约乘数后，才是合约的面值，可以根据实物价格除上合约乘数，估算期货的合理价格
exchange	string	交易所代码
minTick	double	期货价格变动的最小报价单位，比如当前期货价格为 2000，minTick为100，则正确的报价包括 2100，2200，而 2005不满足要求
productWorth	string	合约规模
deliveryMode	string	交割方式
productType	string	合约类型

请求示例:

FutureContractResponse cl = client.execute(FutureContinuousContractRequest.newRequest("CL"));
System.out.println(cl.getFutureContractItem());

响应示例：

FutureContractItem{type='ES', name='E-mini S&P 500 - main', ibCode='ES', contractCode='ESmain', contractMonth='', exchangeCode='GLOBEX', multiplier=50, minTick=0.25, lastTradingDate='', firstNoticeDate='', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}

查询指定品种的当前合约

对应的请求类：FutureCurrentContractRequest

说明

查询指定品种的当前合约，即合约主连

输入参数：

参数	类型	是否必填	描述
type	string	yes	期货合约对应的交易品种，如 CL
lang	string	no	语言参数，对返回值中的"name"字段有影响，取值范围为："zh_CN", "en_US"

FutureContractItem 对象

FutureContractItem 对象具体字段说明如下：

名称	类型	说明
type	string	期货合约对应的交易品种，如 CL
trade	boolean	是否可交易
continuous	boolean	是否连续合约
name	string	合约的名字，有简体和英文名，根据参数lang来返回
currency	string	交易的货币
ibCode	string	交易合约代码，下单时使用。如：CL
contractCode	string	合约代码，如， CL1901
contractMonth	string	合约的交割月份
lastTradingDate	string	指合约到期月份最后交易的日期，最后交易日后尚未清算的期货合约，须通过相关『现货商品』或『现金结算』方式平仓，目前大部分期货商品最后交易日通常就是结算日。有些商品第一通知日跟最后交易日是同一天，如欧元对于现金交割的期货只要没过最后交易时间都可以正常开仓，非现金交割的期货是按照最后交易时间和第一通知日其中较小者，在其前三个交易日开始就限制开仓
firstNoticeDate	string	第一通知日，指实物交割合约可以进行实物交割的日期，合约在第一通知日后无法开多仓。已有的多仓会在第一通知日之前（通常为前三个交易日）会被强制平仓。非实物交割合约(如指数合约)该字段为空
lastBiddingCloseTime	long	竞价截止时间
multiplier	double	合约乘数，期货价格乘以合约乘数后，才是合约的面值，可以根据实物价格除上合约乘数，估算期货的合理价格
exchange	string	交易所代码
minTick	double	期货价格变动的最小报价单位，比如当前期货价格为 2000，minTick为100，则正确的报价包括 2100，2200，而 2005不满足要求
productWorth	string	合约规模
deliveryMode	string	交割方式
productType	string	合约类型

请求示例

FutureContractResponse response = client.execute(FutureCurrentContractRequest.newRequest("CL"));
System.out.println(response.getFutureContractItem());

返回示例

FutureContractItem{type='CL', name='Light  Crude Oil - Mar 2022', ibCode='CL', contractCode='CL2203', contractMonth='202203', exchangeCode='NYMEX', multiplier=1000, minTick=0.01, lastTradingDate='20220222', firstNoticeDate='20220224', lastBiddingCloseTime=0, currency='USD', continuous=false, trade=true}

查询指定期货合约的交易时间

对应的请求类：FutureTradingDateRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCode	string	yes	期货合约代码，如CL1901
tradingDate	long	yes	交易日时间戳

FutureTradingDateItem 对象

FutureTradingDateItem 具体字段说明如下：

名称	类型	说明
tradingTimes	array	交易时间
biddingTimes	array	竞价时间
timeSection	string	所在交易时区

请求示例

FutureTradingDateResponse response = client.execute(FutureTradingDateRequest.newRequest("ES2203", System.currentTimeMillis()));
System.out.println(response.getFutureTradingDateItem());

响应示例

FutureTradingDateItem{biddingTimes=[TimeSection{start=1644873300000, end=1644874200000}], tradingTimes=[TimeSection{start=1644793200000, end=1644873300000}, TimeSection{start=1644874200000, end=1644876000000}], timeSection='America/Chicago'}

获取期货K线数据

对应的请求类：FutureKlineRequest

说明

提供了热门合约近10年的日级别K线数据，以及全部合约2017年8月至今的分钟级数据。

返回结果是从endTime开始按时间倒序的数据集合。

对于1分钟K线，如果在这1分钟内没有成交，这一分钟K线数据会空缺；在最近的这一分钟内有成交后接口才能拉取到这1分钟的K线数据，如果在第50秒时产生第一笔交易，在50秒之前拉取不到最新点的数据。

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCodes	array	yes	合约代码列表，支持查询主连合约，如，CL1901/CLmain
period	string	yes	K线周期,取值范围:"min", "3min", "5min", "10min","15min", "30min", "45min", "60min","2hour", "3hour", "4hour", "6hour","day", "week", "month"
beginTime	long	yes	开始时间(包含)
endTime	long	yes	结束时间(不包含)
limit	int	no	请求条数限制，默认200，最大限制：1000
pageToken	string	no	分页查询token（只支持单个合约，指定endTime的查询），使用pageToken分页拉取数据时其他查询条件不能改变

FutureKlineBatchItem 对象列表

FutureKlineBatchItem具体字段说明如下：

字段	类型	说明
contractCode	string	合约代码
nextPageToken	string	查询下一页的token（只支持单个合约代码，endTime不为null和-1时才有效），如果没有更多数据返回null
items	array	K线数组,字段参考下面说明

其中K线数据items属性如下：

名称	类型	说明
lastTime	long	最新价的成交时间
volume	long	成交手数
openInterest	no	未平仓合约数量
open	double	开盘价
close	double	收盘价
time	long	时间
high	double	最高价
low	double	最低价
settlement	double	结算价，在未生成结算价时返回0

示例

List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
contractCodes.add("CL1901");

FutureKlineResponse response = client.execute(
    FutureKlineRequest.newRequest(contractCodes, FutureKType.min15, 1535634249489L,
        1538807049489L, 200));
System.out.println(response.getFutureKlineItems());

返回示例

{
        "code": 0,
        "timestamp": 1545105097358,
        "message": "success",
        "data": [{
                "contractCode": "CL1901",
                "items": [{
                                "lastTime": 1545083998000,
                                "volume": 124206,
                                "high": 51.87,
                                "openInterest": 90329,
                                "low": 4901,
                                "time": 1545084000000,
                                "close": 49.16,
                                "open": 51.25,
                                "settlement": 49.88
                        },
                        {
                                "lastTime": 1544824796000,
                                "volume": 434074,
                                "high": 52.95,
                                "openInterest": 131753,
                                "low": 5084,
                                "time": 1544824800000,
                                "close": 51.23,
                                "open": 52.83,
                                "settlement": 51.2
                        },
                        {
                                "lastTime": 1544738399000,
                                "volume": 593178,
                                "high": 53.27,
                                "openInterest": 186783,
                                "low": 5035,
                                "time": 1544738400000,
                                "close": 52.85,
                                "open": 51.2,
                                "settlement": 52.58
                        }
                ]
        }]
}

PageToken示例

    List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
    contractCodes.add("NGmain");
    // pagetoken only for single symbol and specified endTime
    FutureKlineRequest request = FutureKlineRequest.newRequest(contractCodes, FutureKType.day,
        1650920400000L, 1651870900000L, 3);

    int count = 1;
    while (true) {
      FutureKlineResponse response = client.execute(request);
      System.out.println("search time:" + count + ", success:" + response.isSuccess() + ", msg:" + response.getMessage());
      if (!response.isSuccess()) {
        break;
      }
      System.out.println(response.getFutureKlineItems());
      if (response.getFutureKlineItems().size() == 0) {
        break;
      }
      String nextPageToken = response.getFutureKlineItems().get(0).getNextPageToken();
      if (nextPageToken == null) {
        break;
      }
      count++;
      // 10 times per minute
      try {
        TimeUnit.SECONDS.sleep(6);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      // set nextPageToken and search next page data
      request.withPageToken(nextPageToken);
    }

期货实时行情

对应的请求类：FutureRealTimeQuoteRequest

说明

获取期货实时行情

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCodes	array	yes	合约代码列表，支持查询主连合约，如，CL1901/CLmain

FutureRealTimeItem 对象列表

FutureRealTimeItem 具体字段说明如下：

名称	类型	说明
contractCode	string	合约代码
latestPrice	double	最新成交价格
latestSize	double	最新价的成交量
latestTime	long	最新价的成交时间
bidPrice	double	买盘价(一档)
bidSize	long	买盘数量(一档)
askPrice	double	卖盘价(一档)
askSize	long	卖盘数量(一档)
volume	long	当日累计成交手数
openInterest	no	未平仓合约数量
openInterestChange	no	未平仓合约数量变化
open	double	开盘价
high	double	最高价
low	double	最低价
settlement	double	结算价，在未生成结算价时返回0
limitUp	double	涨停价
limitDown	double	跌停价

示例

List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
contractCodes.add("CL1902");

FutureRealTimeQuoteResponse response = client.execute(FutureRealTimeQuoteRequest.newRequest(contractCodes));
System.out.println(response.getFutureRealTimeItems());

返回示例

{
    "code": 0,
    "timestamp": 1545102059229,
    "message": "success",
    "data": [{
        "contractCode": "CN1901",
        "askPrice": 49.4,
        "askSize": 2,
        "bidPrice": 49.39,
        "bidSize": 4,
        "latestSize": 1,
        "latestPrice": 49.39,
        "volume": -18140,
        "openInterest": 72189,
        "openInterestChange": 0,
        "settlement": 49.88,
        "high": 49.59,
        "low": 49.14,
        "latestTime": 1545102035000,
        "open": 49.16,
        "limitUp": 55.88,
        "limitDown": 43.88
    }]
}

获取期货深度数据

对应的请求类：FutureDepthRequest

说明

获取期货深度数据

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCodes	array	yes	合约代码列表，支持查询主连合约，如，CL1901/CLmain

FutureDepthItem 对象列表

FutureDepthItem 具体字段说明如下：

名称	类型	说明
contractCode	string	合约代码
contractId	string	合约Id
ask	`List<FutureDepthAskBidItem>`	卖盘分档
bid	`List<FutureDepthAskBidItem>`	买盘分档

FutureDepthAskBidItem具体字段说明如下：

名称	类型	说明
price	BigDecimal	委托价
volume	Long	委托量

示例

FutureDepthRequest request = FutureDepthRequest.newRequest(Collections.singletonList("XWmain"));
FutureRealTimeQuoteResponse response = client.execute(request);
System.out.println(response.getFutureDepthItems());

返回示例

{
  "code" : 0,
  "message" : "success",
  "timestamp" : 1754983558519,
  "sign" : "mfa4bnsB6ZNezDuPzqiKt7fIz/pVVfB/xcXoCPZh7q+4TXeXvAu6FgGd1NmsCMf10JQNXibes/+ayMrVxdT3VVsOqVfOAqaeyyB6cDISdIajArHlIVc16eCtv2s2ceoAL+XGFpNTJNof9TH0b9SzL5RYZy7xhVBe4MGGeXXdFfs=",
  "data" : [ {
    "lang" : null,
    "contractId" : "b1846ff7d24744a3a6b16b11ebeb16ee",
    "contractCode" : "XWmain",
    "ask" : [ {
      "price" : 5.12000,
      "volume" : 4
    }, {
      "price" : 5.12125,
      "volume" : 5
    }, {
      "price" : 5.12250,
      "volume" : 4
    }],
    "bid" : [ {
      "price" : 5.11625,
      "volume" : 7
    }, {
      "price" : 5.11500,
      "volume" : 6
    }, {
      "price" : 5.11375,
      "volume" : 4
    }],
    "account" : null
  } ],
  "success" : true
}

获取期货逐笔数据

对应的请求类：FutureTickRequest

说明

索引每天北京时间凌晨6:00 重置为 0。前一天的逐笔数据会在最早的交易时段（竞价或交易）开始前一分钟清除。新的逐笔数据会在新交易时段开始后重新记录。该重置每天仅发生一次，即同一交易日内的多个交易时段不会触发额外的重置。

注意：一旦前一天的逐笔数据被清除，API 将无法再访问这些数据。

例如：GC2504 的逐笔数据可在早上 5:59 前访问，但会在早上 6:00 重置为下标 0。

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCode	string	yes	期货合约代码，如：CL1901
beginIndex	long	yes	起始索引，首次请求时beginIndex和endIndex可以设置为-1，首次请求会返回最新的逐笔数据，后续可以传上次返回的最新索引值+1
endIndex	long	yes	结束索引，如果结束索引和起始索引的差值大于1000，会按照最大1000条返回。当结束索引或起始索引其中一个设置为-1时，会从非-1的一端开始查询，并返回limit条逐笔数据。
limit	Int	no	默认为200，最大限制为1000条

begin_index 和 end_index参数使用说明

查询方式	beginIndex	endIndex	描述
从前往后查逐笔记录	具体数值	-1	举例：beginIndex=10，endIndex=-1，limit=20，返回从10到29的20条记录。
从后往前查询逐笔记录	-1	具体数值	举例：beginIndex=-1，endIndex=29，limit=20，返回从10到29的20条记录。
查询最新逐笔记录	-1	-1	返回limit条最新的逐笔记录。
查询区间索引	具体数值	具体数值	举例：beginIndex=10, endIndex=100 ，会返回包含10到100的 91条记录。如果limit设置为20，则会返回10到29的20条记录。

FutureTickBatchItem 对象

FutureTickBatchItem具体字段说明如下：

名称	类型	说明
contractCode	string	合约代码
index	integer	索引
price	double	成交价
volume	long	成交量
time	long	时间

示例

List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
contractCodes.add("CL1902");

FutureTickResponse response = client.execute(FutureTickRequest.newRequest("CL2209", 10L, 100L,20));
System.out.println(response.getFutureTickItems());

返回示例

{
	"code": 0,
	"data": {
		"contractCode": "CL2209",
		"items": [{
			"index": 10,
			"price": 87.91,
			"time": 1660600802000,
			"volume": 6
		}, {
			"index": 11,
			"price": 87.90,
			"time": 1660600802000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 12,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600802000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 13,
			"price": 87.91,
			"time": 1660600803000,
			"volume": 4
		}, {
			"index": 14,
			"price": 87.89,
			"time": 1660600804000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 15,
			"price": 87.90,
			"time": 1660600804000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 16,
			"price": 87.92,
			"time": 1660600804000,
			"volume": 2
		}, {
			"index": 17,
			"price": 87.91,
			"time": 1660600804000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 18,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 8
		}, {
			"index": 19,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 10
		}, {
			"index": 20,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 7
		}, {
			"index": 21,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 8
		}, {
			"index": 22,
			"price": 87.93,
			"time": 1660600805000,
			"volume": 7
		}, {
			"index": 23,
			"price": 87.95,
			"time": 1660600806000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 24,
			"price": 87.94,
			"time": 1660600806000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 25,
			"price": 87.95,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 26,
			"price": 87.98,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 27,
			"price": 87.99,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 28,
			"price": 88.00,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 1
		}, {
			"index": 29,
			"price": 87.97,
			"time": 1660600807000,
			"volume": 2
		}]
	},
	"message": "success",
	"sign": "llqaLoA5mQZN+nx1pGq5/mp1Ds5Z77uCvD+wM4TM7jtyvW",
	"success": true,
	"timestamp": 1660620843648
}

查询期货主连的历史合约

对应的请求类：FutureHistoryMainContractRequest

参数

参数	类型	是否必填	描述
contractCodes	array	yes	期货主合约代码列表，如ESmain
beginTime	long	yes	开始时间(不包含)
endTime	long	yes	结束时间(包含)

FutureHistoryMainContractItem 对象

FutureHistoryMainContractItem 具体字段说明如下：

名称	类型	说明
contractCode	string	期货主合约代码
mainReferItems	array	主合约的历史合约列表，`FutureHistoryContractItem`字段参考下面说明

其中历史合约数据mainReferItems属性如下：

名称	类型	说明
time	long	日期时间戳
referContractCode	string	主连合约对应的期货合约

请求示例

List<String> contractCodes = new ArrayList<>();
contractCodes.add("ESmain");
FutureHistoryMainContractRequest request = FutureHistoryMainContractRequest.newRequest(contractCodes,
  "2023-06-01", "2023-10-05", TimeZoneId.NewYork);
FutureHistoryMainContractResponse response = client.execute(request);
if (response.isSuccess()) {
  System.out.println(JSONObject.toJSONString(response));
} else {
  System.out.println(response.getMessage());
}

响应示例

{
    "code":0,
    "data":[
        {
            "contractCode":"ESmain",
            "mainReferItems":[
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1696453200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1696366800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1696280400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1696021200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695934800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695848400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695762000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695675600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695416400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695330000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695243600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695157200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1695070800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1694811600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1694725200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1694638800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1694552400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2312",
                    "time":1694466000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1694206800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1694120400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1694034000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1693947600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1693602000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1693515600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1693429200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1693342800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1693256400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692997200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692910800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692824400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692738000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692651600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692392400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692306000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692219600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692133200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1692046800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1691787600000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1691701200000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1691614800000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1691528400000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
                    "time":1691442000000
                },
                {
                    "referContractCode":"ES2309",
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