Context 对象

context 对象有两个作用：

1. 存储策略运行中的状态信息

   1. context.portfolio 中存储了Portfolio 对象 , 里面是整个投资组合的信息
   2. context.portfolio.positions 中存储了目前持仓的信息， 详见Position 对象
   3. context.leverage 中存储了实时的杠杆
   4. context.max_leverage 中存储了当前的最大杠杆限制

2. 存储用户希望再函数间传递的变量。在函数间传递的变量都必须通过 context 存储,而不要使用全局变量

context.get_datetime 获取当前策略运行的逻辑时间

context.get_datetime(timezone=None)

参数

• timezone： 时区信息。可以使用字符串，例如 'US/Eastern' 表示美东时间， 'Asia/Chongqing' 表示北京时间。 默认为空时， 使用当前市场时区。

返回

• 一个 datetime 对象， 表示当前策略运行的逻辑时间。

context.leverage_validate()

参数

返回

• True 或 False，判断当前市场杠杆是否超过最大杠杆以便平仓。

---

Order 对象

订单对象有如下属性：

• id: 订单id

• status: 返回值是int，表示订单状态，取值和对应的含义如下：

  • 5: open
  • 6: filled
  • 4: cancelled
  • 8: rejected
  • 9: partial filled

• created: 一个包含UTC时区的 Timestamp 对象，表示订单的创建时间

• dt: 一个包含UTC时区的 Timestamp 对象，表示订单的更新时间

• reason: 字符串，订单被取消的原因或被拒绝的原因

• limit: limit price

• amount: 订单股数

• filled: 已成交股数

• symbol: 标的symbol

• filled_price: 成交价格

• commission: 交易的佣金费用

• realized_pnl: 已实现盈亏

---

Symbol 对象

symbol 对象有如下属性：

• symbol: 字符串，证券编码
• sid: int，symbol对应的id

---

Portfolio 对象

Portfolio 对象存储在 context.portfolio中， 有如下属性：

• capital_used: 截至目前买买证券所消耗的资金数量
• cash:目前可用的资金量
• pnl: 盈亏，包含实现与未实现的盈亏
• positions: 是一个dict，key 是 symbol 对象， value 是position 对象。使用的示例请参考 Position 对象部分。
• portfolio_value: 持仓市值，含现金部分
• position_value: 所有持仓的市值
• returns: 截至目前整个投资组合的累计收益。
• starting_cash: 初始资金
• start_date: datetime 对象， 表示回测的开始时间
• currency：主币种

---

Position 对象

Position 对象中包含目前持仓的仓位信息。可以通过 context.portfolio.positions 获取。

注意： context.portfolio.positions 是一个dict， key是当前持仓的symbol字符串， value 是position 对象

position 对象有如下属性：

• asset: 持仓对应的 symbol 对象
• amount: 持仓股数
• cost_basis: 平均持仓成本，使用成交股数加权计算
• last_sale_price: 最后的成交价，在日级回测中就是昨日的收盘价

示例

# 获取持仓中AAPL的股数
positions = context.portfolio.positions
amount = positions.get('AAPL').amount