期权

大约 6 分钟

get_option_expirations 获取期权到期日

value get_option_expiration(const value &symbols);

说明

获取期权到期日

请求频率

参数

参量名	类型	是否必填	描述
symbols	value	Yes	证券代码列表

各 column 的含义如下：

参量名	类型	描述
symbol	str	证券代码
dates	str	到日期 YYYY-MM-DD 格式的字符串
timestamps	int	到期日，精确到毫秒的时间戳
periodTags	str	期权周期标签，m为月期权，w为周期权

示例

#include "tigerapi/quote_client.h"

using namespace std;
using namespace web;
using namespace web::json;
using namespace TIGER_API;


int main(int argc, char *args[]) {
    /************************** set config **********************/
    ClientConfig config = ClientConfig();

    config.private_key = "xxxxxx your private key string xxxxxxxx";
    config.tiger_id = "your tiger id";
    config.account = "your account";



    /**
     * 使用封装后的行情接口 QuoteClient
     */
    std::shared_ptr<QuoteClient> quote_client = std::make_shared<QuoteClient>(config);
    value symbols = value::array();  
	symbols[0] = value::string("TSLA");  
	cout << "symbols " << symbols << endl;  
	value result = quote_client->get_option_expirations(symbols);
    cout << result << endl;

    return 0;
 }

返回示例

[{"count":21,"dates":["2023-01-13","2023-01-20","2023-01-27","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-17","2023-02-24","2023-03-03","2023-03-17","2023-04-21","2023-05-19","2023-06-16","2023-07-21","2023-09-15","2023-12-15","2024-01-19","2024-03-15","2024-06-21","2024-09-20","2025-01-17","2025-06-20"],"symbol":"TSLA","timestamps":[1673586000000,1674190800000,1674795600000,1675400400000,1676005200000,1676610000000,1677214800000,1677819600000,1679025600000,1682049600000,1684468800000,1686888000000,1689912000000,1694750400000,1702616400000,1705640400000,1710475200000,1718942400000,1726804800000,1737090000000,1750392000000]}]

get_option_chain 获取期权链

value get_option_chain(const string symbol, long expiry, value option_filter= value::null());  
value get_option_chain(const string symbol, string expiry, value option_filter= value::null());

说明

获取期权链

请求频率

频率限制请参考：接口请求限制

参数

参量名	类型	是否必填	描述
symbol	utility::string_t	Yes	期权对应的正股代码
expiry	utility::string_t	Yes	期权到期日，毫秒单位的数字时间戳或日期字符串，如 1705640400000 或 '2024-01-19'
option_filter	value	No	过滤参数，可选

过滤参数:

各筛选指标, 除去 in_the_money 属性外, 其他指标使用时均对应 _min 后缀(表示范围最小值) 或 _max 后缀(表示范围最大值) 的字段名, 如 delta_min, theta_max, 参见代码示例.

OptionFilter可筛选指标如下：

参数	类型	是否必填	描述
implied_volatility	float	No	隐含波动率, 反映市场预期的未来股价波动情况, 隐含波动率越高, 说明预期股价波动越剧烈.
in_the_money	bool	No	是否价内
open_interest	int	No	未平仓量, 每个交易日完结时市场参与者手上尚未平仓的合约数. 反映市场的深度和流动性.
delta	float	No	delta, 反映正股价格变化对期权价格变化对影响. 股价每变化1元, 期权价格大约变化 delta. 取值 -1.0 ~ 1.0
gamma	float	No	gamma, 反映正股价格变化对于delta的影响. 股价每变化1元, delta变化gamma.
theta	float	No	theta, 反映时间变化对期权价格变化的影响. 时间每减少一天, 期权价格大约变化 theta.
vega	float	No	vega, 反映波动率对期权价格变化的影响. 波动率每变化1%, 期权价格大约变化 vega.
rho	float	No	rho, 反映无风险利率对期权价格变化的影响. 无风险利率每变化1%, 期权价格大约变化 rho.

字段名	类型	描述
identifier	utility::string_t	期权代码
symbol	utility::string_t	期权对应的正股代码
expiry	int	期权到期日，毫秒级别的时间戳
strike	float	行权价
put_call	utility::string_t	期权的方向
multiplier	float	乘数
ask_price	float	卖价
ask_size	int	卖量
bid_price	float	买价
bid_size	int	买量
pre_close	float	前收价
latest_price	float	最新价
volume	int	成交量
open_interest	int	未平仓数量

示例

#include "tigerapi/quote_client.h"

using namespace std;
using namespace web;
using namespace web::json;
using namespace TIGER_API;


int main(int argc, char *args[]) {
    /************************** set config **********************/
    ClientConfig config = ClientConfig();

    config.private_key = "xxxxxx your private key string xxxxxxxx";
    config.tiger_id = "your tiger id";
    config.account = "your account";



    /**
     * 使用封装后的行情接口 QuoteClient
     */
    std::shared_ptr<QuoteClient> quote_client = std::make_shared<QuoteClient>(config);
	value result = quote_client->get_option_chain("TSLA", "2023-01-20");
    cout << result << endl;

    return 0;
}

返回示例

get_option_brief 获取期权最新行情

QuoteClient.get_option_brief(identifiers)

说明

获取期权最新行情，包括盘口数据，最新成交数据等

请求频率

频率限制请参考：接口请求限制open in new window

参数

参量名	类型	是否必填	描述
identifiers	value	Yes	期权代码列表，单次上线30只，如 ['AAPL 220128C000175000']. 格式说明

结构如下：

参量名	类型	描述
identifier	str	期权代码
symbol	str	期权对应的正股代码
expiry	int	到期日，毫秒级时间戳
strike	float	行权价
put_call	str	期权方向
multiplier	float	乘数
ask_price	float	卖价
ask_size	int	卖量
bid_price	float	买价
bid_size	int	买量
pre_close	float	前收价
latest_price	float	最新价
latest_time	int	最新交易时间
volume	int	成交量
open_interest	int	未平仓数量
rates_bonds	float	一年期美国国债利率，每天更新一次，如：0.0078 表示实际利率为：0.78%
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价

示例

#include "tigerapi/quote_client.h"

using namespace std;
using namespace web;
using namespace web::json;
using namespace TIGER_API;


int main(int argc, char *args[]) {
    /************************** set config **********************/
    ClientConfig config = ClientConfig();

    config.private_key = "xxxxxx your private key string xxxxxxxx";
    config.tiger_id = "your tiger id";
    config.account = "your account";



    /**
     * 使用封装后的行情接口 QuoteClient
     */
    std::shared_ptr<QuoteClient> quote_client = std::make_shared<QuoteClient>(config);
	value result = quote_client->get_option_brief("AAPL 220923C000155000");
    cout << result << endl;

    return 0;
}

返回示例

get_option_kline 获取期权日K数据

value get_option_kline(value identifiers, long begin_time=-1, long end_time=-1);

说明

获取期权日线数据

请求频率

频率限制请参考：接口请求限制open in new window

参数

参量名	类型	是否必填	描述
identifiers	str	Yes	期权代码列表，单次上线30只，如 ['AAPL 220128C000175000']
begin_time	str或int	Yes	开始时间，毫秒级时间戳或日期字符串，如 1643346000000 或 '2019-01-01'
end_time	str或int	Yes	结束时间，毫秒级时间戳或日期字符串，如 1643346000000 或 '2019-01-01'

结构如下：

参量名	类型	描述
identifier	str	期权代码
symbol	str	期权对应的正股代码
expiry	int	到期日，毫秒级时间戳
put_call	str	期权方向
strike	float	行权价
time	int	Bar对应的时间，毫秒级时间戳
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
close	float	收盘价
volume	int	成交量
open_interest	int	未平仓数量

示例

#include "tigerapi/quote_client.h"

using namespace std;
using namespace web;
using namespace web::json;
using namespace TIGER_API;


int main(int argc, char *args[]) {
    /************************** set config **********************/
    ClientConfig config = ClientConfig();

    config.private_key = "xxxxxx your private key string xxxxxxxx";
    config.tiger_id = "your tiger id";
    config.account = "your account";




    std::shared_ptr<QuoteClient> quote_client = std::make_shared<QuoteClient>(config);
	value identifiers = value::array();  
	identifiers[0] = value::string("AAPL 220923C000155000");  
	value result = quote_client->get_option_kline(identifiers);
    cout << result << endl;

    return 0;
    }

返回示例

get_option_trade_tick 获取期权的逐笔成交数据


value get_option_trade_tick(value identifiers);

说明

获取期权的逐笔成交数据

请求频率

频率限制请参考：接口请求限制open in new window

参数

参量名	类型	是否必填	描述
identifiers	value	Yes	期权代码列表，如 ['AAPL 220128C000175000']

结构如下：

参量名	类型	描述
symbol	str	期权对应的正股代码
expiry	str	期权到期时间， YYYY-MM-DD 格式的字符串
put_call	str	期权方向
strike	float	行权价
time	int	成交时间
price	float	成交价格
volume	int	成交量

示例


#include "tigerapi/quote_client.h"

using namespace std;
using namespace web;
using namespace web::json;
using namespace TIGER_API;


int main(int argc, char *args[]) {
    /************************** set config **********************/
    ClientConfig config = ClientConfig();

    config.private_key = "xxxxxx your private key string xxxxxxxx";
    config.tiger_id = "your tiger id";
    config.account = "your account";



    /**
     * 使用封装后的行情接口 QuoteClient
     */
    std::shared_ptr<QuoteClient> quote_client = std::make_shared<QuoteClient>(config);
	value identifiers = value::array();  
	identifiers[0] = value::string("AAPL 230923C000155000");  
	value result = quote_client->get_option_trade_tick(identifiers);
    cout << result << endl;

    return 0;
}

期权

# get_option_expirations 获取期权到期日

# get_option_chain 获取期权链

# get_option_brief 获取期权最新行情

# get_option_kline 获取期权日K数据

# get_option_trade_tick 获取期权的逐笔成交数据

get_option_expirations 获取期权到期日

get_option_chain 获取期权链

get_option_brief 获取期权最新行情

get_option_kline 获取期权日K数据

get_option_trade_tick 获取期权的逐笔成交数据