期权
大约 12 分钟
get_option_expirations 获取美股期权到期日
QuoteClient.get_option_expirations(symbols, market=None)
说明
获取期权到期日
请求频率
频率限制请参考：接口请求限制
参数
| 参量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbols | list[str] | Yes | 正股证券代码列表 |
| market | tigeropen.common.consts.Market | No | 市场，US/HK:港股。港股时必填 |
返回
pandas.DataFrame
各 column 的含义如下：
| 参量名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | 证券代码 |
| date | str | 到日期 YYYY-MM-DD 格式的字符串 |
| timestamp | int | 到期日，精确到毫秒的时间戳 |
| period_tag | str | 期权周期标签，m为月期权，w为周期权 |
示例
from tigeropen.quote.quote_client import QuoteClient
from tigeropen.tiger_open_config import get_client_config
client_config = get_client_config(private_key_path='私钥路径', tiger_id='your tiger id', account='your account')
quote_client = QuoteClient(client_config)
expiration = quote_client.get_option_expirations(symbols=['AAPL'])
返回示例
symbol date timestamp
0 AAPL 2019-01-11 1547182800000
1 AAPL 2019-01-18 1547787600000
2 AAPL 2019-01-25 1548392400000
3 AAPL 2019-02-01 1548997200000
4 AAPL 2019-02-08 1549602000000
get_option_briefs 获取期权实时行情
QuoteClient.get_option_briefs(identifiers, market=None)
说明
获取获取期权实时行情
请求频率
频率限制请参考：接口请求限制
参数
| 参量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| identifiers | list[str] | Yes | 期权代码列表 |
| market | tigeropen.common.consts.Market | No | 市场，US:美股 HK:港股。港股时必填 |
返回
pandas.DataFrame
各 column 的含义如下：
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 股票代码 |
| strike | str | 行权价 |
| bid_price | float | 买盘价格 |
| bid_size | int | 买盘数量 |
| ask_price | float | 卖盘价格 |
| ask_size | int | 卖盘数量 |
| latest_price | float | 最新价格 |
| timestamp | int | 最新成交时间 |
| volume | int | 成交量 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| open | float | 开盘价 |
| pre_close | float | 前一交易日收盘价 |
| open_interest | int | 未平仓量 |
| change | float | 涨跌额 |
| multiplier | int | 乘数，美股期权默认100 |
| rates_bonds | float | 一年期美国国债利率，每天更新一次，如：0.0078 表示实际利率为：0.78% |
| right | str | 方向 (PUT/CALL) |
| volatility | str | 历史波动率 |
| expiry | int | 到期时间（毫秒，当天0点） |
示例
from tigeropen.quote.quote_client import QuoteClient
from tigeropen.tiger_open_config import get_client_config
from tigeropen.common.consts import Market
client_config = get_client_config(private_key_path='private key path', tiger_id='your tiger id', account='your account')
quote_client = QuoteClient(client_config)
briefs = quote_client.get_option_briefs(['AAPL 230317C000135000'])
# 港股期权
# briefs = quote_client.get_option_briefs(['TCh.HK 230317C000135000'], market=Market.HK)
返回示例
identifier symbol expiry strike put_call multiplier \
0 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 175.0 CALL 100
ask_price ask_size bid_price bid_size pre_close latest_price \
0 11.0 1 8.5 1 10.8 8.75
latest_time volume open_interest open high low rates_bonds \
0 None 304 328 11.7 12.5 8.72 0.0027
volatility expiry_date
0 28.52% 2022-01-28 00:00:00-05:00
get_option_chain 获取期权链
QuoteClient.get_option_chain(self, symbol, expiry, option_filter=None, return_greek_value=None, market=None, **kwargs)
说明
获取期权链
请求频率
频率限制请参考：接口请求限制
参数
| 参量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | Yes | 期权对应的股票代码 |
| expiry | str或int | Yes | 期权到期日，毫秒单位的数字时间戳或日期字符串，如 1705640400000 或 '2024-01-19' |
| option_filter | tigeropen.quote.domain.filter.OptionFilter | No | 过滤参数，可选 |
| return_greek_value | bool | No | 是否返回希腊值 |
| market | tigeropen.common.consts.Market | No | 市场，支持 US/HK |
过滤参数:
各筛选指标, 除去 in_the_money 属性外, 其他指标使用时均对应 _min 后缀(表示范围最小值) 或 _max 后缀(表示范围最大值) 的字段名, 如 delta_min, theta_max, 参见代码示例.
OptionFilter可筛选指标如下：
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| implied_volatility | float | No | 隐含波动率, 反映市场预期的未来股价波动情况, 隐含波动率越高, 说明预期股价波动越剧烈. |
| in_the_money | bool | No | 是否价内 |
| open_interest | int | No | 未平仓量, 每个交易日完结时市场参与者手上尚未平仓的合约数. 反映市场的深度和流动性. |
| delta | float | No | delta, 反映正股价格变化对期权价格变化对影响. 股价每变化1元, 期权价格大约变化 delta. 取值 -1.0 ~ 1.0 |
| gamma | float | No | gamma, 反映正股价格变化对于delta的影响. 股价每变化1元, delta变化gamma. |
| theta | float | No | theta, 反映时间变化对期权价格变化的影响. 时间每减少一天, 期权价格大约变化 theta. |
| vega | float | No | vega, 反映波动率对期权价格变化的影响. 波动率每变化1%, 期权价格大约变化 vega. |
| rho | float | No | rho, 反映无风险利率对期权价格变化的影响. 无风险利率每变化1%, 期权价格大约变化 rho. |
返回
pandas.DataFrame
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| identifier | str | 期权代码 |
| symbol | str | 期权对应的正股代码 |
| expiry | int | 期权到期日，毫秒级别的时间戳 |
| strike | float | 行权价 |
| put_call | str | 期权的方向 |
| multiplier | float | 乘数 |
| ask_price | float | 卖价 |
| ask_size | int | 卖量 |
| bid_price | float | 买价 |
| bid_size | int | 买量 |
| pre_close | float | 前收价 |
| latest_price | float | 最新价 |
| volume | int | 成交量 |
| open_interest | int | 未平仓数量 |
| implied_vol | float | 隐含波动率 |
| delta | float | delta |
| gamma | float | gamma |
| theta | float | theta |
| vega | float | vega |
| rho | float | rho |
示例
from tigeropen.quote.quote_client import QuoteClient
from tigeropen.tiger_open_config import get_client_config
client_config = get_client_config(private_key_path='私钥路径', tiger_id='your tiger id', account='your account')
quote_client = QuoteClient(client_config)
option_chain = quote_client.get_option_chain(symbol='AAPL', expiry='2019-01-18')
# 港股期权
# option_chains = quote_client.get_option_chain(symbol='TCH.HK', expiry='2024-06-27', market='HK', return_greek_value=True)
print(option_chain)
# 可定义 OptionFilter 进行过滤
option_filter = OptionFilter(implied_volatility_min=0.5, implied_volatility_max=0.9, delta_min=0, delta_max=1,
open_interest_min=100, gamma_min=0.005, theta_max=-0.05, in_the_money=True)
option_chain = quote_client.get_option_chain('AAPL', '2023-01-20', option_filter=option_filter)
print(option_chain)
# 也可直接用指标名称过滤
option_chain = quote_client.get_option_chain('AAPL', '2023-01-20', implied_volatility_min=0.5, open_interest_min=200, vega_min=0.1, rho_max=0.9)
# 转换 expiry 时间格式
option_chain['expiry_date'] = pd.to_datetime(option_chain['expiry'], unit='ms').dt.tz_localize('UTC').dt.tz_convert('US/Eastern')
返回示例
symbol expiry identifier strike put_call volume latest_price pre_close open_interest multiplier implied_vol delta gamma theta vega rho expiry_date
0 AAPL 1689912000000 AAPL 230721C00095000 95.0 CALL 0 80.47 80.47 117 100 0.989442 0.957255 0.001332 -0.061754 0.059986 0.133840 2023-07-21 00:00:00-04:00
1 AAPL 1689912000000 AAPL 230721C00100000 100.0 CALL 0 73.50 76.85 206 100 0.903816 0.955884 0.001497 -0.058678 0.060930 0.141341 2023-07-21 00:00:00-04:00
2 AAPL 1689912000000 AAPL 230721C00105000 105.0 CALL 0 70.01 70.01 84 100 0.852019 0.949875 0.001762 -0.063437 0.070260 0.147292 2023-07-21 00:00:00-04:00
3 AAPL 1689912000000 AAPL 230721C00110000 110.0 CALL 0 61.83 61.83 521 100 0.773813 0.948045 0.001997 -0.059834 0.071063 0.154672 2023-07-21 00:00:00-04:00
4 AAPL 1689912000000 AAPL 230721C00115000 115.0 CALL 0 58.95 58.95 336 100 0.731485 0.939517 0.002387 -0.064365 0.081470 0.159871 2023-07-21 00:00:00-04:00
5 AAPL 1689912000000 AAPL 230721C00120000 120.0 CALL 0 53.60 53.60 566 100 0.662279 0.936079 0.002755 -0.060497 0.082236 0.166783 2023-07-21 00:00:00-04:00
6 AAPL 1689912000000 AAPL 230721C00125000 125.0 CALL 0 48.56 48.56 1360 100 0.612029 0.927733 0.003281 -0.063228 0.093132 0.172146 2023-07-21 00:00:00-04:00
7 AAPL 1689912000000 AAPL 230721C00130000 130.0 CALL 0 42.48 42.48 1675 100 0.583578 0.911524 0.004017 -0.067753 0.105918 0.175052 2023-07-21 00:00:00-04:00```
get_option_bars 获取期权日K数据
QuoteClient.get_option_bars(identifiers, begin_time=-1, end_time=4070880000000, period=BarPeriod.DAY, market=None)
说明
获取期权k线数据
请求频率
频率限制请参考：接口请求限制
参数
| 参量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| identifiers | list[str] | Yes | 期权代码列表， 单次上限30只， 如 ['AAPL 220128C000175000']，格式说明 |
| begin_time | str或int | Yes | 开始时间，毫秒级时间戳或日期字符串，如 1643346000000 或 '2019-01-01' |
| end_time | str或int | Yes | 结束时间，毫秒级时间戳或日期字符串，如 1643346000000 或 '2019-01-01' |
| period | tigeropen.common.consts.BarPeriod | No | k线类型， 取值范围(DAY:日K，ONE_MINUTE:1分钟，FIVE_MINUTES:5分钟，HALF_HOUR:30分钟，ONE_HOUR:60分钟) |
| sort_dir | tigeropen.common.consts.SortDirection | No | 排序顺序，枚举 ASC/DESC ,默认 ASC |
| market | tigeropen.common.consts.Market | No | 市场，US:美股 HK:港股 ，港股时必填 |
返回
pandas.DataFrame
结构如下：
| 参量名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| identifier | str | 期权代码 |
| symbol | str | 期权对应的正股代码 |
| expiry | int | 到期日，毫秒级时间戳 |
| put_call | str | 期权方向 |
| strike | float | 行权价 |
| time | int | Bar对应的时间，毫秒级时间戳 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| close | float | 收盘价 |
| volume | int | 成交量 |
| open_interest | int | 未平仓数量 |
示例
from tigeropen.quote.quote_client import QuoteClient
from tigeropen.tiger_open_config import get_client_config
from tigeropen.common.consts import BarPeriod
from tigeropen.common.util.contract_utils import get_option_identifier
client_config = get_client_config(private_key_path='私钥路径', tiger_id='your tiger id', account='your account')
quote_client = QuoteClient(client_config)
identifier = 'AAPL 190104P00134000'
# 或由四要素生成
# identifier = get_option_identifier('AAPL', '20190104', 'PUT', 134)
bars = quote_client.get_option_bars([identifier],period = BarPeriod.DAY)
print(bars)
# 转换 time 时间格式
bars['expiry_date'] = pd.to_datetime(bars['expiry'], unit='ms').dt.tz_localize('UTC').dt.tz_convert('US/Eastern')
bars['time_date'] = pd.to_datetime(bars['time'], unit='ms').dt.tz_localize('UTC').dt.tz_convert('US/Eastern')
返回示例
identifier symbol expiry put_call strike time open high low close volume open_interest expiry_date time_date
0 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1639026000000 8.92 9.80 8.00 8.20 364 0 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-09 00:00:00-05:00
1 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1639112400000 9.05 10.80 7.80 10.80 277 177 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-10 00:00:00-05:00
2 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1639371600000 11.70 12.50 8.72 8.75 304 328 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-13 00:00:00-05:00
3 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1639458000000 8.60 9.82 7.00 7.80 1139 427 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-14 00:00:00-05:00
4 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1639544400000 8.30 10.70 7.05 10.57 927 1207 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-15 00:00:00-05:00
5 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1639630800000 10.50 11.60 6.60 7.14 1118 1447 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-16 00:00:00-05:00
6 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1639717200000 6.75 7.25 5.80 6.25 674 2057 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-17 00:00:00-05:00
7 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1639976400000 5.00 5.85 4.75 5.40 1034 2363 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-20 00:00:00-05:00
8 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640062800000 6.20 6.30 4.85 6.20 756 2549 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-21 00:00:00-05:00
9 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640149200000 6.24 7.40 5.90 7.40 2211 3002 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-22 00:00:00-05:00
10 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640235600000 7.35 7.65 7.09 7.40 909 3031 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-23 00:00:00-05:00
11 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640581200000 7.75 9.70 7.60 9.50 1165 3324 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-27 00:00:00-05:00
12 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640667600000 9.38 10.05 8.52 8.85 1110 2816 2022-01-28 00:00:00-05:00 2021-12-28 00:00:00-05:00
get_option_trade_ticks 获取期权的逐笔成交数据
QuoteClient.get_option_trade_ticks(identifiers)
说明
获取期权的逐笔成交数据
请求频率
频率限制请参考：接口请求限制
参数
| 参量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| identifiers | list[str] | Yes | 期权代码列表，如 ['AAPL 220128C000175000']. 格式说明 |
返回
pandas.DataFrame
结构如下：
| 参量名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | 期权对应的正股代码 |
| expiry | str | 期权到期时间， YYYY-MM-DD 格式的字符串 |
| put_call | str | 期权方向 |
| strike | float | 行权价 |
| time | int | 成交时间 |
| price | float | 成交价格 |
| volume | int | 成交量 |
示例
from tigeropen.quote.quote_client import QuoteClient
from tigeropen.tiger_open_config import get_client_config
from tigeropen.common.util.contract_utils import get_option_identifier
client_config = get_client_config(private_key_path='私钥路径', tiger_id='your tiger id', account='your account')
quote_client = QuoteClient(client_config)
identifier = 'AAPL 190104P00134000'
# 或由四要素生成
# identifier = get_option_identifier('AAPL', '20190104', 'PUT', 134)
option_trade_ticks = quote_client.get_option_trade_ticks([identifier])
返回示例
identifier symbol expiry put_call strike time price volume
0 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640701803177 9.38 9
1 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640701803177 9.38 1
2 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640701803846 9.46 7
3 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640701806266 9.55 1
4 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640701918302 9.08 1
.. ... ... ... ... ... ... ... ...
111 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640722112754 8.91 25
112 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640723067491 9.00 4
113 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640723585351 8.85 4
114 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640724302670 9.13 2
115 AAPL 220128C00175000 AAPL 1643346000000 CALL 175.0 1640724600973 8.85 1
get_option_depth 获取期权的深度行情
QuoteClient.get_option_depth(identifiers: list[str], market)
说明
获取期权的深度行情数据
请求频率
频率限制请参考：接口请求限制
参数
| 参量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| identifiers | list[str] | Yes | 期权代码列表，如 ['AAPL 220128C000175000']. 格式说明 |
| market | tigeropen.common.consts.Market | No | 市场，US/HK, 港股期权时必填 |
返回
dict
结构如下：
| 参量名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| identifier | str | 期权符号 |
| asks | list[tuple] | 卖盘信息 |
| bids | list[tuple] | 买盘信息 |
asks 和 bids 中的每一项为一个元组，元组的元素组成为 (price, volume, timestamp, code)
示例
from tigeropen.quote.quote_client import QuoteClient
from tigeropen.tiger_open_config import get_client_config
from tigeropen.common.util.contract_utils import get_option_identifier
client_config = get_client_config(private_key_path='私钥路径', tiger_id='your tiger id', account='your account')
# 或 client_config = get_client_config(props_path='tiger_openapi_config.properties 文件的目录路径')
quote_client = QuoteClient(client_config)
identifier = 'AAPL 190104P00134000'
# 或由四要素生成
# identifier = get_option_identifier('AAPL', '20190104', 'PUT', 134)
result = quote_client.get_option_depth([identifier])
print(result)
返回示例 请求单个标的时
{'identifier': 'ADBE 240816C00560000',
'asks': [(18.3, 36, 1719852973090, 'PHLX'), (18.3, 19, 1719852973090, 'EDGX'), (18.3, 14, 1719852972660, 'MPRL'), (18.3, 14, 1719852972512, 'BOX'), (18.3, 13, 1719852973090, 'EMLD'), (18.3, 12, 1719852973090, 'MIAX'), (18.3, 11, 1719852969837, 'ISE'), (18.3, 10, 1719852973487, 'AMEX'), (18.3, 10, 1719852973090, 'CBOE'), (18.3, 7, 1719852973090, 'GEM'), (18.3, 7, 1719852969591, 'MCRY'), (18.3, 7, 1719852969585, 'BZX'), (18.3, 6, 1719852969647, 'NSDQ'), (18.3, 4, 1719852973525, 'ARCA'), (18.3, 3, 1719852972512, 'MEMX'), (18.3, 3, 1719852969818, 'C2'), (18.3, 2, 1719852973422, 'BX')],
'bids': [(17.9, 8, 1719852972512, 'BOX'), (17.9, 7, 1719852973487, 'AMEX'), (17.9, 6, 1719852973090, 'EMLD'), (17.9, 6, 1719852972660, 'MPRL'), (17.9, 6, 1719852969837, 'ISE'), (17.9, 5, 1719852973422, 'BX'), (17.9, 5, 1719852973090, 'PHLX'), (17.9, 5, 1719852969647, 'NSDQ'), (17.9, 5, 1719852969591, 'MCRY'), (17.9, 4, 1719852973090, 'EDGX'), (17.9, 4, 1719852973090, 'MIAX'), (17.9, 3, 1719852973525, 'ARCA'), (17.9, 2, 1719852973090, 'CBOE'), (17.9, 2, 1719852973090, 'GEM'), (17.9, 2, 1719852969818, 'C2'), (17.9, 1, 1719852969585, 'BZX'), (17.85, 6, 1719852972512, 'MEMX')]
}
多个标的时
{'ADBE 240816C00560000':
{'identifier': 'ADBE 240816C00560000',
'asks': [(18.3, 36, 1719852973090, 'PHLX'), (18.3, 19, 1719852973090, 'EDGX'), (18.3, 14, 1719852972660, 'MPRL'), (18.3, 14, 1719852972512, 'BOX'), (18.3, 13, 1719852973090, 'EMLD'), (18.3, 12, 1719852973090, 'MIAX'), (18.3, 11, 1719852969837, 'ISE'), (18.3, 10, 1719852973487, 'AMEX'), (18.3, 10, 1719852973090, 'CBOE'), (18.3, 7, 1719852973090, 'GEM'), (18.3, 7, 1719852969591, 'MCRY'), (18.3, 7, 1719852969585, 'BZX'), (18.3, 6, 1719852969647, 'NSDQ'), (18.3, 4, 1719852973525, 'ARCA'), (18.3, 3, 1719852972512, 'MEMX'), (18.3, 3, 1719852969818, 'C2'), (18.3, 2, 1719852973422, 'BX')],
'bids': [(17.9, 8, 1719852972512, 'BOX'), (17.9, 7, 1719852973487, 'AMEX'), (17.9, 6, 1719852973090, 'EMLD'), (17.9, 6, 1719852972660, 'MPRL'), (17.9, 6, 1719852969837, 'ISE'), (17.9, 5, 1719852973422, 'BX'), (17.9, 5, 1719852973090, 'PHLX'), (17.9, 5, 1719852969647, 'NSDQ'), (17.9, 5, 1719852969591, 'MCRY'), (17.9, 4, 1719852973090, 'EDGX'), (17.9, 4, 1719852973090, 'MIAX'), (17.9, 3, 1719852973525, 'ARCA'), (17.9, 2, 1719852973090, 'CBOE'), (17.9, 2, 1719852973090, 'GEM'), (17.9, 2, 1719852969818, 'C2'), (17.9, 1, 1719852969585, 'BZX'), (17.85, 6, 1719852972512, 'MEMX')]},
'ADBE 240816P00560000':
{'identifier': 'ADBE 240816P00560000',
'asks': [(17.45, 6, 1719863999000, 'BOX'), (17.45, 5, 1719863999000, 'EMLD'), (17.45, 5, 1719863999000, 'PHLX'), (17.45, 1, 1719863999000, 'CBOE'), (17.45, 1, 1719863999000, 'ISE'), (17.45, 1, 1719863999000, 'ARCA'), (17.45, 1, 1719863999000, 'MPRL'), (17.45, 1, 1719863999000, 'NSDQ'), (17.45, 1, 1719863999000, 'BX'), (17.45, 1, 1719863999000, 'C2'), (17.45, 1, 1719863999000, 'BZX'), (21.65, 4, 1719863999000, 'EDGX'), (22.0, 2, 1719863999000, 'AMEX'), (27.3, 1, 1719863999000, 'GEM'), (27.5, 1, 1719863999000, 'MIAX'), (28.0, 1, 1719863999000, 'MCRY'), (0.0, 0, 1719864000000, 'MEMX')],
'bids': [(17.05, 6, 1719863999000, 'ISE'), (17.05, 5, 1719863999000, 'BOX'), (17.05, 5, 1719863999000, 'PHLX'), (17.05, 3, 1719863999000, 'MCRY'), (17.05, 2, 1719863999000, 'ARCA'), (17.05, 2, 1719863999000, 'MPRL'), (17.05, 2, 1719863999000, 'NSDQ'), (17.05, 2, 1719863999000, 'BX'), (17.05, 2, 1719863999000, 'BZX'), (17.05, 1, 1719863999000, 'AMEX'), (17.05, 1, 1719863999000, 'CBOE'), (17.05, 1, 1719863999000, 'GEM'), (17.05, 1, 1719863999000, 'C2'), (15.6, 1, 1719863999000, 'EDGX'), (15.5, 1, 1719863999000, 'MIAX'), (11.95, 1, 1719863999000, 'EMLD'), (0.0, 0, 1719864000000, 'MEMX')]}
}
get_option_symbols 获取港股期权的代码
QuoteClient.get_option_symbols(lang: Language = Language.en_US)
说明
获取港股期权的代码, 比如 00700 的代码为 TCH.HK
请求频率
频率限制请参考：接口请求限制
参数
| 参量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| lang | Language | No | 返回信息的语言，非必填，默认为英文 |
返回
pandas.DataFrame
结构如下：
| 参量名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | 期权代码，如 TCH.HK |
| name | str | 名称 |
| underlying_symbol | str | 港股股票代码 如 00700 |
示例
from tigeropen.quote.quote_client import QuoteClient
from tigeropen.tiger_open_config import get_client_config
from tigeropen.common.util.contract_utils import get_option_identifier
client_config = get_client_config(private_key_path='私钥路径', tiger_id='your tiger id', account='your account')
quote_client = QuoteClient(client_config)
result = quote_client.get_option_symbols()
print(result)
返回示例
symbol name underlying_symbol
0 ALC.HK ALC 02600
1 CRG.HK CRG 00390
2 PAI.HK PAI 02318
3 XCC.HK XCC 00939
4 XTW.HK XTW 00788
5 SHL.HK SHL 00968
6 GHL.HK GHL 00868
7 HEX.HK HEX 00388
8 ACC.HK ACC 00914
9 STC.HK STC 02888