下单交易

大约 7 分钟

place_oder 下单

TradeClient.place_order():

说明

交易下单接口。关于如何选择标的、订单类型、方向数量等，请见下方说明。请在运行程序前结合本文档的概述部分及FAQ-交易-支持的订单列表部分，检查您的账户是否支持所请求的订单，并检查交易规则是否允许在程序运行时段对特定标的下单。若下单失败，可首先阅读文档FAQ-交易部分排查

place_order 调用成功后，返回对象里包含订单id, 可用于后续的查询或撤单，此时只表示订单提交成功，不代表订单已被成功执行，订单的执行是异步的，提交订单后，订单会根据情况进入下一步状态，比如成交、被拒绝等。因此，建议在对订单进行下一步操作之前，使用get_order或get_orders方法查询对应订单的状态，

CAUTION

1、市价单（MKT）和止损单（STP）不支持盘前盘后阶段交易，在调用下单接口时，需要把 outside_rth 设置为 false
2、对于可做空标的，暂不支持锁仓功能，因此无法同时持有相同标的多头和空头持仓
3、附加订单的主订单类型暂时仅支持限价单
4、市价单（MKT）和模拟账号，对'time_in_force'参数都不支持GTC
5、模拟账号暂不支持窝轮和牛熊证的订单

订单状态说明

如何判断综合和模拟账号的部分成交状态？

当订单状态不是FILLED（有可能是NEW，CANCELLED，EXPIRED，REJECTED其中一种）时，都有可能是部分成交的状态，可以通过订单成交数量是否大于0来判断

如何判断环球账号部分成交状态？

订单状态是 FILLED，且订单成交数量大于0

订单状态变化流程 订单状态流程图

参数

Order对象 (tigeropen.trade.domain.order.Order)

可用 tigeropen.common.util.order_utils 下的工具函数，如 limit_order(), market_order(), 根据您需要的具体订单类型和参数，在本地生成订单对象。创建方法详见Order对象-构建方法部分或者用 TradeClient.create_order() 向服务端请求订单号，然后生成订单对象(不推荐)

订单常用属性:

参数名	类型	是否必填	描述
action	str	Yes	买卖方向，'BUY'表示买入，'SELL'表示卖出
order_type	str	Yes	订单类型，'MKT' 市价单 / 'LMT' 限价单 / 'STP' 止损单 / 'STP_LMT' 止损限价单 / 'TRAIL' 跟踪止损单
time_in_force	str	No	订单有效期，'DAY'当日有效，'GTC'取消前有效, 'GTD' 日期前有效(GTD订单必须额外指定expire_time)
limit_price	float	No	限价的价格，当订单类型为 LMT 或 STP_LMT 时必填
total_quantity	int	Yes	下单数量，必须为大于0的整数。如果不是美股，quantity需要为股票每手股数的整数倍，可以用 TradeClient.get_trade_metas 查询每手股数
total_quantity_scale	int	No	下单数量的偏移量，默认为0。碎股单的total_quantity 和 total_quantity_scale 结合起来代表真实下单数量，如 total_quantity=111 total_quantity_scale=2，那么真实 quantity=111*10^(-2)=1.11

如果下单成功则返回订单id，失败抛出异常。

限价单

#include "tigerapi/trade_client.h"
#include "tigerapi/contract_util.h"
#include "tigerapi/order_util.h"

using namespace std;
using namespace web;
using namespace web::json;
using namespace TIGER_API;

/**
 * 调用交易接口
 */
class TestTradeClient {
public:
    static void test_place_order(const std::shared_ptr<TradeClient>& trade_client) {
        // 股票合约
        Contract contract = stock_contract("AAPL", "USD");
        // 期权合约
        // Contract contract = option_contract(U("AAPL"), U("20230630"), U("187.5"), U("CALL"));
        // 或 Contract contract = option_contract(U("AAPL  230630C00187500");
        // 期货合约
        // Contract contract = future_contract(U("CL2312"), U("USD"));
        
        Order order = limit_order(contract, "BUY", 1, 105.0);
        value res = trade_client->place_order(order);
        long id = res["id"].as_integer();
        cout << "order id: " << id << endl;
        cout << "place order result: " << res << endl;
    }

    static void test_trade(const std::shared_ptr<TradeClient>& trade_client) {
        TestTradeClient::test_get_orders(trade_client);
    }
};

int main(int argc, char *args[]) {
    cout << "Tiger Api main" << endl;
    /************************** set config **********************/
    ClientConfig config = ClientConfig();

    config.private_key = "xxxxxx your private key string xxxxxxxx";
    config.tiger_id = "your tiger id";
    config.account = "your account";



    /**
     * 使用封装后的交易接口 TradeClient
     */
    std::shared_ptr<TradeClient> trade_client = std::make_shared<TradeClient>(config);
    TestTradeClient::test_trade(trade_client);


    return 0;
}

市价单

#include "tigerapi/trade_client.h"
#include "tigerapi/contract_util.h"
#include "tigerapi/order_util.h"

using namespace std;
using namespace web;
using namespace web::json;
using namespace TIGER_API;

/**
 * 调用交易接口
 */
class TestTradeClient {
public:
    static void test_place_order(const std::shared_ptr<TradeClient>& trade_client) {
        Contract contract = stock_contract("AAPL", "USD");
        Order order = market_order(contract, "BUY", 1);
        value res = trade_client->place_order(order);
        long id = res["id"].as_integer();
        cout << "order id: " << id << endl;
        cout << "place order result: " << res << endl;
    }

    static void test_trade(const std::shared_ptr<TradeClient>& trade_client) {
        TestTradeClient::test_get_orders(trade_client);
    }
};

int main(int argc, char *args[]) {
    cout << "Tiger Api main" << endl;
    /************************** set config **********************/
    ClientConfig config = ClientConfig();

    config.private_key = "xxxxxx your private key string xxxxxxxx";
    config.tiger_id = "your tiger id";
    config.account = "your account";



    /**
     * 使用封装后的交易接口 TradeClient
     */
    std::shared_ptr<TradeClient> trade_client = std::make_shared<TradeClient>(config);
    TestTradeClient::test_trade(trade_client);


    return 0;
}

create_order 请求创建订单

TradeClient.create_order():

说明

请求订单号，创建订单对象。不推荐使用，建议使用 tigeropen.common.util.order_utils 下的工具函数本地创建订单，如 limit_order, market_order.

参数

参数名	类型	描述	市价单	限价单	止损单	止损限价单	跟踪止损单
account	str	账户id，不传则返回所有关联的 account	选填	选填	选填	选填	选填
contract	Contract	合约对象
action	str	买卖方向, 'BUY':买入, 'SELL':卖出
order_type	str	订单类型, 'MKT' 市价单 / 'LMT' 限价单 / 'STP' 止损单 / 'STP_LMT' 止损限价单 / 'TRAIL' 跟踪止损单	MKT	LMT	STP	STP_LMT	TRAIL
quantity	int	下单数量, 为大于0的整数
limit_price	float	限价单价格，当订单类型为LMT或STP_LMT时必填
aux_price	float	在止损单表示止损价格; 在跟踪止损单表示价差
trail_stop_price	float	跟踪止损单--触发止损单的价格
trailing_percent	float	跟踪止损单--百分比
adjust_limit	float	价格微调幅度（默认为0表示不调整，正数为向上调整，负数向下调整），对传入价格自动调整到合法价位上。例如：0.001 代表向上调整且幅度不超过 0.1%；-0.001 代表向下调整且幅度不超过 0.1%。默认 0 表示不调整		选填	选填	选填	选填
time_in_force	str	订单有效期，只能是 DAY（当日有效）和GTC（取消前有效），默认为DAY	选填	选填	选填	选填	选填
outside_rth	bool	True: 允许盘前盘后交易(美股专属), False: 不允许, 默认为True。（市价单只在盘中有效，将忽略outside_rth参数）		选填	选填		选填
order_legs	object	附加订单列表，参数上面示例	选填	选填	选填	选填	选填
algo_params	object	算法订单参数，参考上面示例	选填	选填	选填	选填	选填
secret_key	str	机构用户专用，交易员密钥	选填	选填	选填	选填	选填
user_mark	str	下单备注信息，下单后不能修改，查询订单时返回userMark信息（需要配置开发者个人信息）	选填	选填	选填	选填	选填

place_forex_order 换汇下单

说明

换汇订单

示例


    static void test_place_forex_order(const std::shared_ptr<TradeClient>& trade_client) {
        value res = trade_client->place_forex_order(U("SEC"), U("USD"), U("HKD"), 1.0);
        ucout << U("place forex order: ") << res << endl;
    }

返回示例

{"account":"111","action":"SELL","algoStrategy":"LMT","attrDesc":"","avgFillPrice":0,"canCancel":true,"canModify":true,"commission":0,"currency":"HKD","discount":0,"externalId":"1504","filledQuantity":0,"id":31570073629229056,"identifier":"USD.HKD","isOpen":false,"latestPrice":7.8062500000000004,"latestTime":1689759747000,"limitPrice":7.7962499999999997,"liquidation":false,"market":"US","name":"USD.HKD","openTime":1689759747000,"orderId":1504,"orderType":"LMT","outsideRth":false,"realizedPnl":0,"remark":"","secType":"FOREX","source":"OpenApi","status":"Initial","symbol":"USD.HKD","timeInForce":"DAY","totalQuantity":1,"updateTime":1689759747000,"userMark":""}

下单交易

# place_oder 下单

# 限价单

# 市价单

# create_order 请求创建订单

# place_forex_order 换汇下单

place_oder 下单

限价单

市价单

create_order 请求创建订单

place_forex_order 换汇下单