窝轮牛熊证

大约 5 分钟

轮证筛选器

QuoteClient.get_warrant_filter(self, symbol, page=None, page_size=None, sort_field_name=None, sort_dir=None, filter_params=None)

说明

获取窝轮牛熊证行情列表数据，支持按不同字段排序和筛选轮证。

参数

参数	类型	是否必填	描述
symbol	str	Yes	正股股票代码
page	int	No	页码，从0开始，默认为0
page_size	int	No	每页数量，默认50
sort_field_name	str	No	排序字段，默认expireDate（参照返回对象WarrantItem的字段）
sort_dir	tigeropen.common.consts.SortDirection	No	排序顺序，枚举 ASC/DESC ,默认 ASC
filter_params	tigeropen.quote.request.model.WarrantFilterParams	No	过滤参数

其中过滤参数 filter_params 的字段如下:

参数	类型	是否必填	描述
issuer_name	str	No	发行商（参照返回FilterBounds实例的issuerName字段），默认全部
expire_ym	str	No	到期日，格式为yyyy-MM
state	int	No	状态，0 全部, 1 正常, 2 终止交易, 3 等待上市，默认0
warrant_type	`set[int]`	No	类型WarrantType（1:Call, 2: Put, 3: Bull, 4: Bear, 0: All），默认全部
in_out_price	`set[int]`	No	1：价内（包含平值），-1：价外
lot_size	`set[int]`	No	每手股数
entitlement_ratio	`set[float]`	No	换股比率
strike	`tuple[float, float]`	No	行权价区间
effective_leverage	`tuple[float, float]`	No	有效杠杆区间
leverage_ratio	`tuple[float, float]`	No	杠杆比例区间
call_price	`tuple[float, float]`	No	回收价区间
volume	`tuple[int, int]`	No	成交量区间
premium	`tuple[float, float]`	No	溢价区间
outstanding_ratio	`tuple[float, float]`	No	街货比区间
implied_volatility	`tuple[float, float]`	No	隐含波动率区间

单个值的字段可通过 set_xxx() 来设置值，set类型的字段可通过 add_xxx() 添加值，tuple类型的字段可通过 set_xxx_range() 设置值。参考下方示例

返回tigeropen.quote.domain.filter.WarrantFilterItem

结构如下：

class WarrantFilterItem:
    def __init__(self, items=None, page=None, total_page=None, total_count=None, bounds=None):
        self.items = items
        self.page = page
        self.total_page = total_page
        self.total_count = total_count
        self.bounds = bounds

名称	类型	说明
page	int	页码
totalPage	int	总页数
totalCount	int	数据总数
bounds	tigeropen.quote.domain.filter.WarrantFilterBounds	请求可设置的过滤条件，说明见下文
items	pandas.DataFrame	字段见下方说明

WarrantFilterBounds对象结构：

名称	类型	说明
issuer_name	`list[str]`	发行商名称
expire_date	`list[str]`	到期日
lot_size	`list[int]`	每手股数
entitlement_ratio	`list<double>`	换股比率
leverage_ratio	`dict`	杠杆比率范围
strike	`dict`	行权价范围
premium	`dict`	溢价范围
outstanding_ratio	`dict`	街货比范围
implied_volatility	`dict`	隐含波动率范围
effective_leverage	`dict`	有效杠杆范围
call_price	`dict`	回收价范围

items DataFrame 字段说明：

名称	类型	说明
symbol	str	标的股票代码
name	str	标的名称
type	warrant_type	类型，1：认购，2：认沽，3：牛证，4：熊证
sec_type	str	合约类型，窝轮：war/牛熊证：iopt
market	str	市场，hk
entitlement_ratio	float	换股比率
entitlement_price	float	换股价
premium	float	溢价
breakeven_point	float	到期盈亏平衡点
call_price	float	回收价（仅牛熊证）
before_call_level	float	距回收价（百分比，比如0_196875，含义为_19_6875%）
expire_date	str	到期日
last_trading_date	str	最后交易日
state	warrant_state	状态，1_正常, 2_终止交易, 3_等待上市
change_rate	float	涨跌幅
change	float	涨跌额
latest_price	float	最新价
volume	long	成交量
outstanding_ratio	float	街货比
lot_size	int	每手股数
strike	float	行权价
in_out_price	float	价内（大于_0）/价外（小于_0）
delta	float	对冲值
leverage_ratio	float	杠杆比率
effective_leverage	float	有效杠杆
implied_volatility	float	隐含波动率

示例

from tigeropen.quote.quote_client import QuoteClient
from tigeropen.tiger_open_config import get_client_config
from tigeropen.quote.request.model import WarrantFilterParams

client_config = get_client_config(private_key_path='', tiger_id='your tiger id', account='your account')
quote_client = QuoteClient(client_config)

filter_params = WarrantFilterParams()
filter_params.set_issuer_name('摩利')
filter_params.set_expire_ym('2024-06')
# 0 All, 1 Normal, 2 Terminate Trades, 3 Waiting to be listed
filter_params.set_state(1)
filter_params.add_lot_size(1000)
filter_params.add_lot_size(5000)
# -1:out the money, 1: in the money
filter_params.add_in_out_price(1)
filter_params.add_in_out_price(-1)
# 1:Call, 2: Put, 3: Bull,4: Bear, 0: All
filter_params.add_warrant_type(2)
filter_params.add_warrant_type(4)
filter_params.set_premium_range(0, 1)
filter_params.set_strike_range(100, 500)
filter_params.set_implied_volatility_range(1, 100)
result = quote_client.get_warrant_filter('00700', page_size=10,
                                         sort_field_name='implied_volatility',
                                         sort_dir=SortDirection.DESC,
                                         filter_params=filter_params)
print(result)

返回示例

WarrantFilterItem({
'items':   
    symbol        name type sec_type market  entitlement_ratio  entitlement_price   premium  breakeven_point expire_date last_trading_date   state  change_rate  change  latest_price  volume  amount  outstanding_ratio  lot_size   strike  in_out_price     delta  leverage_ratio  effective_leverage  implied_volatility
    0  27062  腾讯摩利三十沽A.P  Put      WAR     HK             47.483           1.377007  0.605231       148.669993  2023-10-20        2023-10-16  Normal     0.035714   0.001         0.029       0     0.0              0.002      5000  150.047       1.50988 -0.030389      273.491711           -8.311172              69.847, 
'page': 0, 'total_page': 1, 'total_count': 1, 
'bounds': FilterBounds({
    'issuer_name': ['东亚', '法巴', '法兴', '高盛', '国君', '海通', '花旗', '汇丰', '麦银', '摩利', '摩通', '瑞通', '瑞信', '瑞银', '星展', '中银'], 
    'expire_date': ['2026-01', '2025-12', '2025-09', '2025-08', '2024-12', '2024-07', '2024-06', '2024-04', '2024-03', '2024-02', '2024-01', '2023-12', '2023-11', '2023-10', '2023-09', '2023-08', '2023-07', '2023-06', '2023-05', '2023-04'], 
    'lot_size': [1000, 5000, 10000, 50000], 
    'entitlement_ratio': [1.053, 47.483, 50.0, 92.166, 94.967, 100.0, 460.829, 474.834, 485.437, 500.0], 
    'leverage_ratio': {'min': 1.391437, 'max': 3056.79342}, 
    'strike': {'min': 111.301, 'max': 717.11}, 
    'premium': {'min': -0.314923, 'max': 0.908085}, 
    'outstanding_ratio': {'min': 0.0, 'max': 1.0}, 
    'implied_volatility': {'min': 0.0, 'max': 131.085}, 
    'effective_leverage': {'min': -46.321801, 'max': 20.189945}, 
    'call_price': {'min': 113.96, 'max': 520.0}})})

获取轮证行情

QuoteClient.get_warrant_briefs(symbols)

说明

获取窝轮牛熊证实时行情

参数

参数	类型	是否必填	描述
symbols	`list[str]`	yes	轮证标的代码,上限为50个

返回 pandas.DataFrame